Сезонность динамики по месяцам за 10 лет

Многие финансовые инструменты:

• акции - в силу особенностей выплат дивидендов, рыночных циклов, особенностей появления дополнительных средств у массовых инвесторов (связанных с выплатами премий у работодателя),
• товары - в силу сезонных факторов потребления,
• валюты - в силу цикличности товарооборота между странами, особенности денежно-кредитной политики ключевых центробанков мира, в том числе по стимулированию покупательской активности и экономике,
• и так далее,

- в определенные месяцы чаще растут, а в другие месяцы чаще теряют в цене. Такая "сезонность" часто используется крупнейшими инвесторами и хеджерами по всему миру, чтобы своевременно загружать или разгружать портфели, либо хеджировать свои операции. Самое известное выражение и частный случай этой статистической идеи многие из нас уже слышали и звучит оно как "Sell in may and go away", что переводится как "продавай [акции] в мае и уходи [с рынка пока]".

Мы взяли ключевые поводыри (тикеры) рынка:

Нефть Brent, Золото, Серебро, Платина, Палладий, Натуральный Газ, Алюминий, Медь, Никель, Пшеница, Сахар, РТС Индекс, ММВБ Индекс, SP500 Индекс,

- и сформировали для них графики сезонности, предварительно очистив от экстремальных значений, за 10 лет. Теперь перед началом каждого следующего месяца Вы можете заглядывать в эти графики, получая дополнительную статистическую информацию. Никто и никогда не гарантирует, что график нефти или SP500 будет и в этом году вести себя так же, как статистически чаще вёл себя в предыдущие более чем 10 лет. Но эта информация поможет лишний раз не "спорить" с рынком и примерно понимать, чего ожидать от рынка в ближайшие месяцы. Конечно, с учетом текущей экономической и политической ситуации на рынке, в стране, мире.

Ниже на графике можно увидеть сезонность для тикера (финансового инструмента, товар) Пшеница:

Инструмент сезонность динамики представлен двумя типами графиков:

• по левой шкале и голубыми столбцами показана разница между количеством лет, когда тикер (нефть, золото, биткоин, индекс ММВБ, SP500 ...) в конкретном месяце (январь, февраль ...) рос, и количеством лет, когда этот же тикер в этом же месяце падал. Например, цена 8 лет в январе росла и всего 2 года в январе падала. На графике мы увидим 6 лет (8 минус 2) в виде столбца голубого цвета в январе. Аналогичный расчет будет для каждого месяца с учетом динамики цены в этом месяце;
• по правой шкале и серой линией показана среднеарифметическая динамика цены в конкретном месяце; эта метрика помогает понять среднюю волатильность / месячную динамику (в %) данного финансового инструмента (нефть, золото, биткоин, индекс ММВБ, SP500 ...) в конкретном месяце года, то есть насколько сильное движение можно ожидать от инструмента в данном месяце.

Сезонность динамики, рассчитанная для 10 "очищенных от экстремумов" лет, помогает и инвестору, и активному трейдеру понимать, в какие месяцы лучше покупать те или иные акции, товары, валюты и т.п., а когда от них избавляться, чтобы позже зайти по возможно лучшей цене.

_

Данные, предоставляемые в рамках данной услуги, не являются рекомендацией и / или руководством к действию, и предоставляются в ознакомительных целях.