Сантимент толпы, график

По аналогии, с ключевыми участники рынка, внутри дня мы можем видеть, в какую сторону работает "толпа", самая большая группа участников рынка. Графическое отображение интереса / сантимента толпы помогает понять, как дальнейшее направление рынка видит "большинство", ну, или корректнее говорить (хотя, на рынке публично так не принято говорить) - куда пока ведут толпу.

Инструмент показывает данные только для одного текущего дня (внутридневной график).

С одной стороны, после 24 февраля 2022 года "толпа" стала значимым участником рынка и при отсутствии или слабом интересе ключевых участников рынка, именно толпа "определяет" тренд (хотя, правильнее говорить - ей позволяют это делать, пока она двигает рынок / цену в "правильном" направлении). С другой стороны, внутри дня толпу часто "водят" роботами, зарабатывая на ней. Например, если вы откроете график инструмента Сантимент толпы для тикера фьючерс на доллар (Si), то увидите, что цена внутри дня часто "ходит" именно за толпой [которую, повторюсь внутри дня часто "гоняют" роботы ключевых участников]:

Возьмем еще один классический пример. В записи Как инсайдеры зарабатывают на инвесторах-физиках проекта ECWORLD.FUND мы подробно разбирали ситуацию раздачи ключевыми участниками рынка (в т.ч. инсайдерами) огромных позиций в акциях Сбербанка в преддверии (за несколько месяцев до) геополитического обострения 2022 года. 

На графике инструмента Сантимент ключевых участников, график хорошо видно, что ключевые участники начали выходить (голубая волна пошла вниз) из позиций в Сбербанке примерно в марте 2021 года (за месяцев до начала СВО и за почти 7 месяцев до начала геополитического обострения):

Однако, чтобы ключевым участникам на таких объемах можно было выйти, нужно было через СМИ и финансовых участников (банки, "финансовые советники" и т.п.) сформировать финальный жесткий инфо-фон с призывом покупать акции "как в последний раз". Это было сделано в 2021 году — и физики как не в себя поглощали любые акции (ссылка), избавляясь от депозитов / вкладов в банках и принося деньги на фондовый рынок. Наиболее остро паник-бай проявлялся как раз летом-осенью 2021 года. А, когда в начале зимы 2021 года рынок начал снижаться, со всех сторон понеслось последнее "таких цен больше не будет, надо брать". И физики навалились финальным раундом.

На графике ниже наш инструмент Сантимент толпы как раз демонстрирует (зеленая волна идет вверх), как за тот же период, который мы рассматривали, — в противес ключевым участникам рынка, которые встали на раздачу, — "толпа" как не в себя формируют гигантский спрос (зеленая волна) на акции Сбербанка по ходу роста цены и затем, когда коррекция цены (серым цветом) уже началась.

"Толпа" оказалась не права. Сбрасывать позиции она начинала сильно ниже тех ценовых уровней, на которых раздавали ключевые участники рынка. При этом в итоге так по большей части и оставшись в позициях, и имея к моменту формирования данной записи убыток от -30% до -70% (в зависимости от точки входа).

Этот инструмент помогает видеть картину действий "толпы" внутри дня. Объективно оценивать, "куда" стоит "толпа" и куда ее пока гонят роботами ключевыми участники рынка. Это второй лучший инструмент для торговли внутри дня. Отлично показывает "настроение рынка" на самую краткосрочную перспективу и отлично работает с российскими акциями и валютой (долларом - через фьючерс на доллар (см. выше)).

Теперь тонкий момент. Для удобства мы объединили данные "толпы" и роботов ключевых участников, которыми толпу гоняют. В большинстве случае они (толпа и роботы ключевых участников, которыми "гоняют" толпу) двигаются однонаправленно (точнее - роботы "подгоняют" толпу). Поэтому - для большей наглядности удобнее и логичнее смотреть их "вместе".

Но поэтому же иногда и, например, на валютных инструментах (доллар, евро, юань на СПОТе (TOD, TOM) и фьючерсы на доллар, евро, юань) вы можете видеть "странную динамику", например, похожую на такую:

Это не частое, но периодически встречающееся "произведение искусства" говорит о том, что в данный момент роботы существенно превалируют в стаканах (их / их заявок / объемов их заявок намного больше, чем [у] "толпы" частных трейдеров). Такое поведение роботов часто связано с одной из следующих причин:

• попытка сдержать либо поддержать рыночное движение, не давая ему ускоряться / набирать динамику слишком быстро либо наоборот, помогая движению не терять динамики;
• перекладывание позиций из одного инструмента (одной валютной пары) в другой (в другую валютную пару): в этом случае можно увидеть похожее, но обратное движение на графике в другой валютной паре;
• перекладывание позиций между двумя различными участниками (чтобы купить или продать по "средней" дневной цене);
• иное.

Такое движение в целом можно трактовать по-разному (приходит с опытом) в зависимости от причин, обозначенных выше и ситуации на рынке. На начальном этапе или при отсутствии желания разбираться с рынком, заглядывая в графики других инструментов, такие "картины", сформированные роботами можно игнорировать (ну, или грозить им через экран монитора пальцем, приговаривая "а я вас вижу").

Что еще?

Не стоит забывать, что ключевые участники тоже могут ошибаться (см. кейс с Газпромом в записи Как инсайдеры зарабатывают на инвесторах-физиках). Информация, предоставляемая данными инструментами, не является панацеей (не гарантирует движения в "обозначенную" сторону), а на других (более старших тайм-фреймах: месяц, год) может оказаться не столь значимой, как внутри дня или на тайм-фрейме пары дней.

В целом же этот инструмент входит в тройку лучших инструментов для торговли внутри дня. Так сказать, must have.

_

Данные, предоставляемые в рамках данной услуги, не являются рекомендацией и / или руководством к действию, и предоставляются в ознакомительных целях.